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小米手机的短信拦截功能可以拦截来自特定号码或特定类型的短信，包括不显示号码的短信。以下是设置小米短信拦截不显示号码的步骤。
1、打开短信应用：在小米手机上找到短信应用图标并点击进入。
2、进入设置：在短信应用的界面上，找到并点击右上角的设置图标。
3、进入骚扰短信拦截设置：在设置界面中，找到并点击“骚扰短信拦截”选项。
4、选择拦截方式：在骚扰短信拦截的设置界面中，你可以看到多种拦截方式，为了拦截不显示号码的短信，建议开启“拦截未知号码”或“智能拦截”功能。“智能拦截”功能可以基于短信内容、号码等特征进行智能识别并拦截。
5、自定义拦截规则（可选）：如果你需要更精细的拦截设置，可以创建自定义的拦截规则，在骚扰短信拦截的设置界面中，找到并点击“黑名单”或“自定义规则”选项，然后按照提示进行操作。
6、保存设置：完成上述设置后，记得返回到短信应用的主界面并观察是否生效。
不同版本的小米MIUI系统可能会有所差异，以上步骤仅供参考，如果无法找到相关选项或有其他疑问，建议查阅小米官方文档或在线支持，即使设置了短信拦截，仍有可能接收到部分不显示号码的短信，因为某些特殊手段可以绕过手机的安全设置。